2017年03月01日

板の動きの、速い遅い

FXやCFDは株式市場と異なり、集約された取引所での取引ではない。
そのためイカサマされやすいという傾向があるので証券取引に慣れてる人たちからいやがられる傾向があるが、逆手に取ればこんないい制度もない。
証券市場でも、東京証券取引所と地方の取引所とで、同じ銘柄でありながら値が違う時は、片方を売り片方を買って鞘を取るというのはめずらしくなかった。地方の取引所での取引量は少ないが(手数料を除外すれば)絶対負けない鞘取りだ。

FXでこれをやるには、動きの速いブローカーと動きの遅いブローカーを組み合わせて、速いほうの動きに合わせて遅いほうでポジる、テクニカルも何もなくてただただ速度と組み合わせだけの取引手法だ。
この手法では、
どこのブローカーが速くて、どこが遅いか?
早い遅いのパターンはあるのか?
この2つの見極め方が勝利を左右する。

値動きを調べて組み合わせてフォワードテストして検証するのが一般的だが、結構時間がかかる。
時間をかけずに(仮説ベースで)選定していくのが、いまやってるtick数の変移だ。
値板が動くとtickも動く、実際に約定が発生しているかどうかはブローカーにしかわからないが(これがFXのいやらしいとこ)、tickの動きが少ないところは値動きが遅いといえるのではなかろうか。

ということで
速いところを探すためにいろんなデモ口座で
遅いところを探すためにいろんなリアル口座で
tickデータをためていくのは意味があると思うのだ。

為替ブログ FX 専業投資家へ
posted by ワンさん at 15:41 | 大阪 ☁ | Comment(0) | TrackBack(0) | データ分析 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

FXCMのtickデータを1日分ためてみて

1日だけだけど、FXCMデモ口座のtickデータを取ってみた。
最小1秒おきにtick回数を合計してDBテーブルに書き出すだけ。
ドル円、ユロ円、ユロドルの3つでやってみた。
結論はドル円、ユロ円のtick回数がユロドルに比べて大幅に少ない。
東京時間は逆転する場面もあるが朝9時の東京市場オープン直後でもユロドルのほうが多かったりする。
これから推測できるのは業者によって取引されるペアが少ないとtickも少ない。
FXCMは廃業寸前でアメリカの顧客口座はもうないわけだから、なおさら顕著なのかもしれない。

いろんな業者でペアごとのtick集計値をみて、自分がよくトレードするペアの状況がどうなっているのか、確認するのを先にやるべきだ。


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posted by ワンさん at 15:12 | 大阪 ☁ | Comment(0) | TrackBack(0) | データ分析 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

SQLITEのINSERTベンチマークやりなおし

MQL4から利用するDLLをBighopeさん作のに切り替えて、insert処理をやりなおしてみた。

結果は100万件のINSERT処理がSSDでもHDDでも5秒だった。
違いがないのはストレージのキャッシュ領域内で終わってたってことだろうか。
DBファイルサイズは16MB弱。
CPUをみてるとi7-3770Kが定格のターボブーストになって3.9Gで回っていた。
いずれにせよ、がんがんデータいれても問題ないってことだ。


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posted by ワンさん at 00:55 | 大阪 | Comment(0) | TrackBack(0) | データ分析 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする