2017年02月23日

ストリーミングデータベース処理を考える

MEMSQLというデータベース製品の金融取引事例
http://blog.memsql.com/market-making-with-memsql-simulating-billions-of-stock-trades-in-real-time/

アメリカでは複数の証券取引所に同一銘柄が上場されてて
どこの取引所に、まとまった量の買い注文が、安い順の上位5つを瞬間表示させる事例が掲載されてる。
証券取引だと、注文量の大きい注文から優先約定っていうルールがあるから
でかい注文の明細状況みながら自分のポジションを優先させることができる。

これってFXだとカバー金融機関がブローカー別に見てるってことだよね。

動画ダウンロードみたいに途切れることなく流れてくる注文のストーリミングデータをメモリー上に一時溜めては逐次分析していく。
これと自動注文あわせてカバーしてたら儲かりまくりになるのだろうか。

データの流れ
MT4またはOANDA_API→Python→MemSQL
または
MT4またはOANDA_API→SQLite

入り口のデータが、1つのブローカーだけならSQLiteのほうが簡単かもしれないし
複数のブローカーからのストリーミングデータを一括処理したいなら、Python→MemSQL処理のほうがいいのかもしれない。

ぐぐってるときにみつけた参考ブログのみなさん
http://darden.hatenablog.com/entry/2016/08/06/150811
http://fatbald.seesaa.net/article/440325932.html

OANDA APIを使ってデータ取得
http://futurismo.biz/archives/4266

MySQL wrapper - library for MetaTrader 4
https://www.mql5.com/en/code/8623


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タグ: sqlite
posted by ワンさん at 23:50 | 大阪 ☁ | Comment(0) | TrackBack(0) | データ分析 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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