2017年03月01日

FXCMのtickデータを1日分ためてみて

1日だけだけど、FXCMデモ口座のtickデータを取ってみた。
最小1秒おきにtick回数を合計してDBテーブルに書き出すだけ。
ドル円、ユロ円、ユロドルの3つでやってみた。
結論はドル円、ユロ円のtick回数がユロドルに比べて大幅に少ない。
東京時間は逆転する場面もあるが朝9時の東京市場オープン直後でもユロドルのほうが多かったりする。
これから推測できるのは業者によって取引されるペアが少ないとtickも少ない。
FXCMは廃業寸前でアメリカの顧客口座はもうないわけだから、なおさら顕著なのかもしれない。

いろんな業者でペアごとのtick集計値をみて、自分がよくトレードするペアの状況がどうなっているのか、確認するのを先にやるべきだ。


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posted by ワンさん at 15:12 | 大阪 ☁ | Comment(0) | TrackBack(0) | データ分析 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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