2015年01月23日

バイナリーオプションでの儲け方その1

目のつけどころは2つ。

まったりタイムだけ狙うか、ブレイクタイムだけ狙うか、、、
両方狙いもありだけど裁量だと頭がついていかない。
自動化するなら両方狙いもありだけどEAは分けたほうがいい、同じEA使うならパラ設定は分けたほうがいい。

バイナリーオプションでは、スプ有とスプ無があって、スプ有のほうがリターンがよい。しかしだ、まったりタイムではスプ有だと負けてしまう。

まったりタイムは機械売買中心で運営されててテクニカルパターン通りに動くことが多い。しかしだ、値幅はない、スプ負けしてしまうがスプ無しなら勝率は高い。

一番おいしいのは、まったりタイムからブレイクタイムに切り替わる境目タイム。

今年になってからのバイナリーオプション裁量トレードはこの時間帯狙いでしかやってない。

ねらい目は
まったりテクニカルどおりに、大口さんも機械売買してるだけタイム、か
走り出したら止まらない、大口さんもイケイケブレイクタイム、か

あなたなら、どっちにする?


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posted by ワンさん at 16:56 | 大阪 ☀ | Comment(1) | TrackBack(0) | オプション | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年01月07日

DOCOMO系格安データ通信SIMとバイナリーオプショントレード

ひさびさの更新です。
タイムリーな話題をひとつ。

昨年からDOCOMO系の2次代理店のデータ通信格安SIMが話題になっています。
DOCOMO直だと月額6000円かかるスマホデータ通信が1000円未満で使えるサービスです。

これを使ってトレードできるか、どんなものか、レポートします。

トレード内容はGMOクリック証券の、FXバイナリーオプションです。
十分余裕でトレードできます。
いまは月額700円相当でデータ通信しつつ、スマホでポチってます。

最初のお試しは
イーモバイルのモバイルルータGP02をヤフオクで入手し、楽天LTEエントリープランで3ヶ月ほど使ってみました。
ルータ代、約三千円。
格安SIM代、初期費用なし、月額875円。支払いはりそなVISAデビで。

私の使い方だと平日1時間程度、屋外利用なので高速通信は少なくてもOK。
GMOBOとツイッターとGmailくらいで1日あたり3から7MB程度、多くて10M行くかどうか。
月に150から200MB高速通信できれば問題ないので、楽天LTEの一番安いコースで始めてみました。

この使い方で特に問題はなかったのですが、
スマホ+ルータだと、同じポケットにいれてると傷がつきやすいのと、
WIFI接続の初回は問題ないけどしばらく時間を置くと再接続に少し時間がかかるので即応性がいまひとつという感想でした。

そこで、さらなるお試しとして
DOCOMOスマホ、2012年夏モデルをヤフオクで入手しました。
価格は1万円ちょっと。CPU2コアのスマホなのでそんなに高くはありません。
これに格安SIMはIIJプリペイドSIMを刺して使っています。
IIJプリペイドSIMは定価は4900円ですが、ヤフオクで買うと3000円弱です。
容量500Mを使い切るか、4ヶ月経過したら終了です。
楽天LTEと価格差はほとんどないのと、気に入ったら初期費用なしで月コースに移行できます。
使い勝手はというと、初回お試しより高速です。

GP02ルータは3Gでしか接続できないのですが、スマホ直だとすべてLTEで接続されています。
PINGの応答速度が3分の1くらいに短縮されているので速いです。

これは快適です。

なので、高いスマホ代を払わなくても、十分です。

肝心のGMOのBOですが、たぶん世界で3本指に入るくらいの儲けやすさ。
2ch掲示板ではいろいろ言われていますが、ハイレバ400倍の魅力の世界と同じです。
負けるときは1日に2割負けますが、勝つときは2倍の世界。

いつまで釘が甘いかはわかりませんが、今のところはおいしいー。


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posted by ワンさん at 00:01 | 東京 ☀ | Comment(0) | TrackBack(0) | オプション | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年01月19日

ニュースでトレードしていた時期

2008年の春から夏にかけて、ユロドルのトレードでニュースを活用していた時期がありました。
当時の使い方は、チャートはちら見程度で、ニュースに記載されているポイントに近づいたらポジるというやり方で連戦連勝していました。
ところがそんな使い方を2ヶ月ほどしていたある日、ニュースに普段使っていたポイント値の記載がパタッとされなくなってしまったのです。

ニュースというものは、情報源の出し手が「出してもいい」と判断したものがニュースとして配信されています。

「出したくない」と判断されると出なくなるのです。

オプション情報も同様です。

情報源の出し手が「出してもいい」と判断した材料がニュースとして配信されています。

これをどう読み活用するかが、ニューストレードのコツといえるでしょう。



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posted by ワンさん at 00:04 | 東京 ☀ | Comment(1) | TrackBack(0) | オプション | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年01月16日

ニュースで見るオプション情報

昨年、大きく動いたタイミングでオプションがきっかけだったというニュースがなんども流れてから、配信ニュースにもオプション情報が掲載されるようになってきました。

FXのオプションといえば2008年の冬にSVC証券のオプションセミナーに参加し、デモトレードでオプショントレードのお試しをやっていたのを思い出します。
その時の記録はブログに残っています。
カテゴリー:オプションにまとまっています。

今年の1月始めのドル円の動きはオプション抜きでは語れない動きをしていました。
いつまでこのパターンが続くのかわかりませんが、2年ぶりにFXのオプションを研究してみましょう。

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posted by ワンさん at 01:07 | 東京 ☀ | Comment(3) | TrackBack(0) | オプション | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

本日15日のオプション

上にも下にも本日期日のオプションが数百本あるそうです。
下のオプションは前からでていましたが、上のオプションは急にでてきました。
午前中に考えていたことは、次の3つです。

1.上はダマシで下が本命
2.両方ダマシの、ダブルノータッチオプション
3.下が本命なんだけど、つけられたくないので上にもおいて、一部をダブルノータッチの設定にした

他の材料は、月曜はNY市場が休場でNYタイムは手仕舞い先行の動きが強そう。

これらを考えて、東京時間の売りポジは90.63あたりのリミットを指して寝ました。

いまのところシナリオどおりに動いてるのかもしれません。

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posted by ワンさん at 00:15 | 東京 ☀ | Comment(0) | TrackBack(0) | オプション | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年03月17日

ひさびさの日経先物オプション、プット買い

SQ明け1週目の当限のプットを本日買いました。
日経先物は8000円引けを目指して上昇する中、プットはたいして下がらず
出来高を伴う底堅さでした。
プット買い仕込みを今週の今日の後場引けで狙っていました。

仕込んだのは、4月SQのP6250@30、後場引け成り。
10倍とは言わないから、5倍くらいに化けてほしい。。。その後の決済

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posted by ワンさん at 15:26 | 東京 ☀ | Comment(0) | TrackBack(0) | オプション | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年01月22日

90円プットオプションのNYカット

ひさびさに激しい動きでした。
プットオプション売り方のヘッジ買い玉の投売りが出たのか、大きく下げました。
0:00時点で90.14付近(今日のピボットキー)にあり、その後急落。
フィボピブのS2を若干つっこんだ89.21で止まり若干リバした後、さらに下落中。

日経先物オプションの実戦スキルがFXで役に立つとは思いませんでした。
FXオプションの動きは単純でいいです。

0:39追記
88.80をつける。S3と下値サポートラインに到達。きょうはここまでか。と書いていたら、あっさり突破。
ここからのターゲットがFE61.8pの87.48

1:14追記
FE61.8pを突破し、87.09で下げ止まる。

11:14追記
その後窓埋めに走り、89円台を回復。

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posted by ワンさん at 00:31 | 東京 🌁 | Comment(4) | TrackBack(0) | オプション | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年05月03日

通貨オプション、ロングバタフライ途中経過

101円台で建てたATMショートストラドルとOTMロングストラングルの組合せ。
SQが長いロングストラングルのセット価格はほぼ変化無し。
SQが今月のショートストラドルは2割強の赤字。

SVCドル円オプション0502.JPG

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posted by ワンさん at 07:41 | 東京 ☔ | Comment(0) | TrackBack(0) | オプション | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

通貨オプションのSQ満期

ショートストラドルの満期分の画面。
デモでは取引履歴が見えないのでこれだけ。
満期まで待っても手数料は取られることを確認。
これだと適当なところで利確するほうがいいということか。

満期0428a.JPG


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posted by ワンさん at 07:37 | 東京 ☔ | Comment(0) | TrackBack(0) | オプション | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年04月17日

通貨オプション途中経過、4月17日

昨日よりドル円は値上がりしているが、ショートストラドルのセット価格は順調に溶けている。
このまま上昇していってもSQ日にコールのプレミアム分を超えるところまで行かなければ、少なくともプット売りのプレミアム分は丸儲けになる。
実際にやっていたら、今日あたりで利食いしていたところだがデモなのでSQまで様子を見る。
SVCドル円オプション0417a.JPG

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posted by ワンさん at 03:57 | 東京 ☀ | Comment(0) | TrackBack(0) | オプション | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年04月16日

通貨オプション途中経過、4月16日

通貨オプション途中経過、
101.15で建てたショートストラドルはそろそろ利食い時期か?
長めの時間足は今後、上に行きそうと出ているので今日明日あたりにATM付近で利食いするのがいいかも。
自分で決済できるのは21日までのはず。

昨日建てたロングコンドルは通常の動き。
SVCドル円オプション0416a.JPG

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posted by ワンさん at 01:45 | 東京 ☀ | Comment(0) | TrackBack(0) | オプション | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年04月15日

通貨オプション、ロングバタフライ

先日の予定に基づき、ロングバタフライを仕込む。
http://fx11326.seesaa.net/article/93208719.html

ドル円が100.90くらいの時にエントリー。

ATM101.00のショートストラドル、各1万通貨
SQ日、来月5月16日、金曜
プットプレミアム1.68、手数料1908円
コールプレミアム1.94、手数料1708円

OTMのコールストラングル、各1万通貨
SQ日、再来月6月16日
プット@102.70プレミアム1.47、手数料1808円
コール@099.05プレミアム1.94、手数料1808円

画像はペイントソフト動作不良のため、なし。


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posted by ワンさん at 03:10 | 東京 ☀ | Comment(0) | TrackBack(0) | オプション | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年04月13日

通貨オプションロングバタフライの実験

月曜、101円くらいの時に仕掛ける。

ATM-ショートストラドル SQ日1ヵ月後、5月16日、金曜日にする。

OTM-ロングストラングル SQ日設定が難しい。
ショートストラドルを決済しそうなタイミングにするか、思い切って長くするか、どちらでいくか。
期間が長いとプレミアムの溶け方はゆっくり、短いと早い。
価格が同じところで止まっているわけではないのでどう考えるかが難しい。
ヘッジとして考えるなら溶けてもかまわないほうを選ぶ。
利確もしたいと考えるなら溶けないほうを選ぶ。
SQ日まで3週間ものでいくとすると、一番早く溶ける時期のオプションを選ぶことになるw
これはちょっとつらいと思うので、3週間+4週間くらい?で考えて、ざくっと2ヶ月先のものにする。
ショートストラドルを決済する時に、ロングストラングルも同時決済する方針にする。
この場合のロングストラングルのSQ日は、6月16日、月曜日になる。
ロングストラングルのOTM値ポイントは、ショートストラドルのATM値からプレミアム分を差し引いた値を基準とする。
往復手数料は無視したくないが無視する。
これだと例えば、
ATMが101円で、1ヶ月物プットプレミアムが2.2円の場合、98.8円の2ヶ月物プットオプションを買う。
ATMが101円で、1ヶ月物コールプレミアムが1.9円の場合、99.1円の2ヶ月物コールオプションを買う。

これでやってみよう。

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posted by ワンさん at 14:00 | 東京 🌁 | Comment(0) | TrackBack(0) | オプション | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年04月12日

4月のオプションインディケーション

4月10日
プレミアム(ドル円、ヨーロピアン=ストライク102.30円
円コール ドルプット
買い   売り VOL
1m 1.67 1.93 14.20-14.50
2m 2.33 2.62 13.60-13.90
3m 2.72 3.04 13.00-13.30
6m 3.72 4.10 12.10-12.40
円プット・ドルコール
1m 1.51 1.76
2m 2.00 2.27
3m 2.26 2.56
6m 2,88 3.22

4月7日
プレミアム(ドル円、ヨーロピアン=ストライク102.35円
円コール ドルプット
買い   売り VOL
1m 1.70 1.96 14.70-15.00
2m 2.28 2.57 13.60-13.90
3m 2.78 3.10 13.10-13.40
6m 3.80 4.18 12.20-12.50
円プット・ドルコール
1m 1.51 1.76
2m 1.94 2.20
3m 2.29 2.58
6m 2,92 3.26


4月2日
プレミアム(ドル円、ヨーロピアン=ストライク101.70円
円コール ドルプット
買い   売り VOL
1m 1.75 2.01 15.40-15.70
2m 2.40 2.69 14.20-14.50
3m 2.85 3.17 13.50-13.80
6m 3.81 4.19 12.40-12.70
円プット・ドルコール
1m 1.56 1.80
2m 2.08 2.35
3m 2.39 2.68
6m 3.01 3.34


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posted by ワンさん at 17:03 | 東京 ☁ | Comment(0) | TrackBack(0) | オプション | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

通貨オプション戦略その2、ロングバタフライ

通貨オプション戦略を考える時、手数料考慮の結果、ショートストラドル主体で組み立てるのがよいという結論になった。
セミナーの説明とまったく同じ結論なのだが、デモとはいえ、自分で経験してみないとわからないタイプなので致し方ない。

通貨オプションのプレミアムを考える時、オプションボラの高い安いを考える必要がある。
ここ1ヶ月ほど見てきた感想では、1ヶ月物で概ね2円ちょいくらいで、ボラが高い時で3円を超えるようだ。
つまり、効率を考えるとATMのコールとプットのプレミアム合計が5円を超える時以外は売るなということが言えるかもしれない。しかしボラが上がっているときは相場が大きく変動している最中または直後だ。とっても危ない時期である。
理想で言えば、ボラが高い時にオプションを売り、ボラが低い時に買うのがベストで、SQ日を自分で設定できるという通貨オプションの最大の特徴を活かせば、日経先物オプションに比べて格段に調整しやすいが、本当にできるんだろうか?

来週からは、より実戦的なオプション手法である「ロングバタフライ」でのデモを始めてみます。
ロングバタフライは、ATMのコールとプットを売り、OTMのコールとプットを買います。ATMのショートストラドルとOTMのロングストラングルの組み合わせです。
これは通貨オプションの売りで得たプレミアムを超える変動リスクを、OTMのコールとプットを買うことで限定してしまう作戦です。
リスクコントロールできて手数料負けしない儲かる手法は存在するのでしょうか?

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posted by ワンさん at 16:15 | 東京 ☁ | Comment(0) | TrackBack(0) | オプション | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

通貨オプション途中経過、4月13日

週末の通貨オプション。
ショートストラドルを立てたときのATMに近づいてきているのでわかりやすい。
SVC証券のセミナーの時、講師の人が
「ATMでショートストラドルを立てて細かく利確していくのがオプション売りのトレードでは一般的」と言っていた理由はこういうことかと理解できる。
両端を売るショートストラングルでは手数料を考えると薄利であるが、ど真ん中を売るショートストラドルでは手数料を考えても結構な利益がある。
相場感を鍛えなければATMのSSで儲けるのは難しそうだが、これはこれえありなんだなと思える。

SVCドル円オプション0413a.JPG

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posted by ワンさん at 15:43 | 東京 ☁ | Comment(0) | TrackBack(0) | オプション | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年04月11日

通貨オプション途中経過4月10日分

通貨オプションのショートは順調に溶けている。
4月14日をSQに設定したショートストラングル分は残価8銭となっている。設定SQ日まで1週間を切っているので、値はついているが、ポジション決済ボタンは押せない状態となっている。(決算画面は別にあり)

これからわかることはSQ日前に決済するのであれば、手数料+8銭が最低コストとしてかかるということだ。
うーん、高いじゃないかw
サムライFXの手数料の半額で売りもできるとはいえ、SQ日前の途中決済が8銭かかってたら、手数料としてはあまりかわらんぞ。
ショートストラングルはボラの高い時に、両端売ってればSQ日決済でもいいかもしれないが、ショートストラドルならSQ日前決済が基本だ。
そう考えると、通貨オプションの売りだけで儲けるってのは薄利だ。

やっぱりFXと組み合わせて使うしかないのかも?
SVCドル円オプション0410a.JPG

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posted by ワンさん at 12:29 | 東京 🌁 | Comment(0) | TrackBack(0) | オプション | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年04月01日

通貨オプション途中経過4月1日

通貨オプション、順調にプレミアムが溶けている。
8時間足の雲抜け直前くらいでショートストラングルは利確したいところだ。
4月中にショートストラドルを立てたATM付近まで戻っている可能性もあるので、その時にどうなっているかも注視したい。

SVCドル円オプション0401a.JPG

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posted by ワンさん at 08:01 | 東京 ☀ | Comment(0) | TrackBack(0) | オプション | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年03月30日

土日の未来レート、3月29-30日

29日、土曜、16;40
ユロドル bid 1.5796 +0.0041
ドル円 bid 99.21 +0.09
ユロ円 bid 156.73 +0.54
ポン円 bid 197.98 +0.89

30日、日曜、17:10
変化なし

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posted by ワンさん at 02:22 | 東京 ☀ | Comment(0) | TrackBack(0) | オプション | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年03月28日

通貨オプション途中経過3月28日2時過ぎ

SQ設定日4月14日のショートストラングルのプレミアムの溶け方が激しい。期日が近づいてきたせいだろうか? それとも日足がヨコヨコになりつつあるせいだろうか?

SVCドル円オプション0328a.JPG

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posted by ワンさん at 02:27 | 東京 ☀ | Comment(0) | TrackBack(0) | オプション | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年03月26日

通貨オプション途中経過、3月26日

ドル円の下落に伴い、プットプレミアムが増加、コールプレミアムが減少している。

SVCドル円オプション0326a.JPG

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posted by ワンさん at 21:37 | 東京 ☀ | Comment(0) | TrackBack(0) | オプション | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年03月25日

通貨オプション途中経過3月25日4:30過ぎ

ショートストラングルに十分な利が乗っている。
ショートストラドルもプラスにないりつつある。
NZドル円の上昇に伴い、コールもわずかながら値が復活。

SVCドル円オプション0325a.JPG

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posted by ワンさん at 04:39 | 東京 ☀ | Comment(0) | TrackBack(0) | オプション | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年03月23日

オプションプレミアム、17日〜22日まで

日付がニュース中になかったので日付記録はなし。
一番下が月曜か火曜のものなので、月曜の急落後にボラが急上昇している。この時にプット売りした人は大儲けか。

プレミアム(ドル円、ヨーロピアン=ストライク99.62円

円コール ドルプット
買い   売り VOL

1m 1.93 2.22 16.50-16.80
2m 2.58 2.86 15.10-15.80
3m 2.98 3.30 14.50-14.80
6m 3.84 4.21 12.90-13.20

円プット・ドルコール
1m 1.78 2.03
2m 2.29 2.56
3m 2.59 2.88
6m 3.13 3.47


プレミアム(ドル円、ヨーロピアン=ストライク99.72円

円コール ドルプット
買い   売り VOL

1m 1.96 2.22 16.50-16.80
2m 2.54 2.83 15.10-15.40
3m 2.90 3.21 14.20-14.50
6m 3.71 4.08 12.50-12.90

円プット・ドルコール

1m 1.82 2.07
2m 2.28 2.55
3m 2.53 2.83
6m 3.08 3.43


プレミアム(ドル円、ヨーロピアン=ストライク97.00円

円コール ドルプット
買い   売り VOL

1m 2.57 2.82 23.00-23.30
2m 3.29 3.57 21.00-21.30
3m 3.76 4.07 19.00-19.30
6m 4.68 5.04 16.40-16.70

円プット・ドルコール
1m 1.57 1.82
2m 2.07 2.34
3m 2.41 2.71
6m 3.01 3.35
(了)



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2008年03月22日

通貨オプション、途中経過、3月21日と22日

日本の祝日と、欧州イースター休暇の時の記録。

SQが近づき、OTMになってきたオプションのプレミアム減りが目立つようになってきた。
ショートストラドル、ショートストラングル共に、プレミアムが減少してきている。

SVCドル円オプション0322a.JPG

SVCドル円オプション0321a.JPG



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2008年03月19日

デモSVC証券の通常取引

ドル円を両建てして、同値で決済指値を入れてて、約定しているはずなのだが、なぜか画面上は残っている。
これはなんだ? この前の講師の人に聞いてみよう。

SVC取引画面0319a.JPG

SVC取引画面0319b.JPG


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通貨オプション途中経過、3月19日夕方

3月19日、16時過ぎ。

NZドル円が上がってきたので、コールの値が戻ってきている。
SQ日が同じで55銭違うだけで結構戻りが違う。オプション買いの参考にしよう。

ドル円のオプション売りは、ボラが下がってきたのと、プットがOTMに変化したので、ショートストラングルに利が出始めている。

ドル円が100円くらいで落ち着けば、ショートストラドルにも利が出てくるだろう。

SVCドル円オプション0319a.JPG

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2008年03月18日

通貨オプション途中経過3月18日16:40頃

NZドル円のコールオプションが値上がりしている。

ドル円
ショートストラングルは
売りプレミアム合計1.31
途中経過プレミアム1.99
差引0.68のプラス

ショートストラドルは
売りプレミアム合計4.33
途中経過プレミアム5.23
差引0.90のプラス
FX現物値の差は、101.15-97.5=3.65pip

オプション売りの場合、差引プラスはよくない。
ゼロに近いのがベスト。

SVCドル円オプション0318b.JPG


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通貨オプション途中経過3月18日1:50

夕方に比べて、値が下がっているが、オプションマーケットは落ち着いてきた様子。
NZドル円のコールオプションの値が戻りつつある。

ドル円は、原資産価格が下がっているのに連動して、コールが値下がりし、プットが値上がりしているが、値動きほどではない。

SVCドル円オプション0318a.JPG

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2008年03月17日

通貨オプション、途中経過、3月17日夕方

予想外な、急落により、ボラが急上昇。

NZドル円、先日買った分はすでに売値0円に下落。
OTMのクズコールを1枚追加。期日は同じで。

ショートのセットは、ボラ上昇により、セット価格も上昇。

ショートストラングルは、2.38円。
ショートストラドルは、5.81円

ショートストラングルで建てたプット売りは、ちょうどATM付近。
急落でボラが上がっていても、2円ちょいくらいなので、ATMのオプションの価格は2円ちょいなのが普通なのかもしれない。

ショートストラドルのプットのプレミアムは、建てた時のFX値と現在値との差がほとんどない。ITMに成りすぎてプレミアム余剰がなくなったか。

FX現物値の差は、101.15-97.3=3.85pip




SVCドル円オプション0317a.JPG

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2008年03月16日

1週間のオプションデータ、3月10日から14日まで

FX-waveニュースの、ここ1週間の過去データからコピペ。



オプション・ボラ 3月14日9:55現在
前日よりもドル円は上昇

USD/JPY EUR/USD EUR/JPY

1M 15.45 10.65 14.70
2M 14.90 10.70 14.30
3M 14.10 10.45 13.80
6M 12.75 10.10 12.80
1Y 11.65 9.90 11.95

1MRR -4.80 -0.15 -4.25
3MRR -5.05 -0.25 -4.75
1YRR -5.40 -0.50 -4.90
(了)


オプション・ボラ 3月13日9:45現在
上昇

USD/JPY EUR/USD EUR/JPY

1M 14.20 10.50 13.60
2M 13.55 10.35 13.25
3M 13.20 10.25 12.65
6M 12.10 10.00 12.45
1Y 11.25 9.80 11.90

1MRR -4.25 -0.35 -3.55
3MRR -4.45 -0.45 -3.80
1YRR -4.95 -0.65 -4.45
(了)


オプションインディケーション
3月11日 12:30
プレミアム(ドル円、ヨーロピアン=ストライク101.74円

円コール ドルプット
買い   売り VOL
1m 1.74 2.00 15.20-15.50
2m 2.38 2.65 14.40-14.70
3m 2.85 3.15 13.60-13.90
6m 3.81 4.18 12.40-12.70

円プット・ドルコール
1m 1.57 1.82
2m 2.07 2.34
3m 2.41 2.71
6m 3.01 3.35
(了)


オプション・ボラ 3月11日11:07現在

USD/JPY EUR/USD EUR/JPY

1M 15.00 10.25 15.00
2M 14.25 10.20 13.95
3M 13.40 9.95 13.50
6M 12.45 9.80 12.80
1Y 11.50 9.65 12.10

1MRR -4.05 -0.25 -3.80
3MRR -4.35 -0.35 -4.00
1YRR -4.75 -0.60 -4.45
(了)



オプションインディケーション
3月10日 11:55
プレミアム(ドル円、ヨーロピアン=ストライク102.30円

円コール ドルプット
買い   売り VOL
1m 1.76 2.02 15.00-15.30
2m 2.36 2.65 14.20-14.50
3m 2.83 3.15 13.40-13.70
6m 3.55 4.15 12.20-12.50

円プット・ドルコール
1m 1.43 1.83
2m 1.85 2.32
3m 2.10 2.68
6m 2.65 3.31
(了)


オプション・ボラ 3月10日10:13現在

USD/JPY EUR/USD EUR/JPY

1M 14.95 10.70 15.00
2M 14.20 10.45 14.30
3M 13.40 10.15 13.75
6M 12.30 9.90 12.95
1Y 11.30 9.65 12.20

1MRR -4.05 -0.25 -3.80
3MRR -4.35 -0.35 -4.00
1YRR -4.75 -0.60 -4.30
(了)


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posted by ワンさん at 19:48 | 東京 ☀ | Comment(0) | TrackBack(0) | オプション | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年03月15日

通貨オプション、途中経過、金曜深夜

ドル円99円台の時の動き。
値は動いているが、セット価格で見るとたいした変動はない。

ショートストラングルを建てたときの
FX現物値の差は、101.15-99.12=2.03pip


SVCドル円オプション0315a.JPG




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posted by ワンさん at 12:30 | 東京 ☁ | Comment(0) | TrackBack(0) | オプション | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年03月14日

通貨オプションと組み合わせる手法

今回のドル円の急落は、メリマンサイクルレポートにより、昨年12月末の時点でわかっていた。
具体的な値は数週間前のメリマンウイークリーレポートに載っていた。
つまり、年末年始からみて約15円くらいの値幅、数週間前からみて約8円ほどの値幅が見えていたわけだ。

証拠金取引では、どのくらい逆に行くのか読めないのでレバを下げてエントリーするわけだ。
一方、オプション買いでは最初にプレミアムを払うとそれ以上追加請求されることはない。
方向が読めている時は「オプションの裸買い(組合せなしの買いのみを裸買いというらしい、逆が裸売り)」を、指定日までにしておくという手が使えることになる。

これで毎回毎回儲かるようになると、損してるのはアホやということになるが、はたして結果はいかに?
成功すれば、究極のスイングトレード手法が完成することになる。



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posted by ワンさん at 17:10 | 東京 🌁 | Comment(0) | TrackBack(0) | オプション | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

通貨オプション、デモトレード途中経過

3月14日、金曜、夕方16時前の状況。

ロングストラングルは、きょうの朝9時がSQ日だったはずで、もう終わってるはずなので、これがSQされた値なのだろうか。
買いプレミアム合計1.28
清算プレミアム合計2.33
手数料0.36
純利益0.69pip、約7000円の利益。

ショートストラングルは
売りプレミアム合計1.31
途中経過プレミアム1.33
差引0.02のマイナス

ショートストラドルは
売りプレミアム合計4.33
途中経過プレミアム4.38
差引0.05のマイナス
FX現物値の差は、101.15-100.39=0.76pip

SVCドル円オプション0314a.JPG

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posted by ワンさん at 16:02 | 東京 🌁 | Comment(0) | TrackBack(0) | オプション | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

通貨オプショントレードを考える2

日経先物オプションに比べて手数料は高いが、
SQ日を自分で設定できる。
値刻みが5銭単位。
この2点をうまく使えば、手数料を気にしないトレードができるかもしれない。

今朝思いついたのは、リバースカレンダースプレッドだ。
期近を売って期先を買うヘッジ戦法だ。

やり方は、「真ん中を売って、両端を買う。その際、真ん中は期近で、両端は期先で」という組合せにする。

先日のセミナーで、プレミアムが急速に剥げ落ちるのはSQの3-2週間前くらいと教えてもらった。
これは日経先物オプションと同じなので、期近すなわちSQ日が近いオプションと、期先すなわちSQ日が遠いオプションの考え方は同じでいいはずだ。

SQ日が1ヶ月未満のATM売りのショートストラドル1組と、それよりSQ日が1ヶ月以上先のロングストラングル1組を組み合わせるやり方だ。

オプションショートとオプションロングを組み合わせると、証拠金を抑えられるのが日経先物オプションであるが、通貨オプションが同じなのかどうかはわからない。(あとで聞こう)

カレンダースプレッドという戦法は、溶けやすいプレミアムと溶けにくいプレミアムをセットにして、その差分をいただこうという、せこい戦法だ。リスクヘッジを完璧にできるのであれば、戦法がせこかろうとなんだろうと、「着実に」儲かるわけだ。
はたしてこのやり方が通貨オプションにも通用するのだろうか?

昨日建てた101.15のATM売りのショートストラドル1組のプレミアムの合計は、4.33円だった。SQ日である4月28日に101.15がATMゾーンであれば、4.33円丸儲けになる。
しかし翌日であるきょうはすでに100円を切っている。この場合、コールのプレミアムは減っているがプットのプレミアムは増大していて、証拠金をもっと積んでw状態になっているはずだ。

今回思いついた戦法では、最低4枚で1組になるので、手数料+スプで1枚あたり18pipとして4枚分で72pipの手数料が発生する。

ATM売りのプレミアムから、次の経費を差し引いたものが利益として残る。

1)4枚分で72pipの手数料
2)ロングのプレミアム合計
3)値が動いた場合の、ロングとショートの片側分の差分

期先のロングストラングルをいくらのプレミアムで仕込めるかが損益分岐点になる。
SQ日が遠くて、しかし安くプレミアムを仕込めて、ATMからの距離が近いってのがベストだが、これらの3要素はそれぞれ相反する要素なので、ベターな位置を決める探し方をみつける必要がある。

SQ日が遠いプレミアムのメリットは次の2つだ。
・ヘッジとして再利用できる。
・プレミアムの減りが遅い。

日経先物ではかなーり値がはるので、手数料負けしてなかなか組合せを見つけるのが結構難しいのだが、はたして通貨オプションはどうなのか?

ぼちぼち組合せパターンをさぐっていこう。
















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posted by ワンさん at 14:58 | 東京 🌁 | Comment(1) | TrackBack(0) | オプション | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

通貨オプションの使い方を考える

ボックス相場からレンジブレイクした場合の保険としての使い方であれば、
・FXでロングして、OTMのプットを買う。
・FXでショートして、OTMのコールを買う。
つまり、FXの建玉の逆に動いた場合はオプションのプレミアムが増加し、OTMがATMやITMに変化していき、FXの建て値とオプションのATM建て値の差額分のみが損失となる。
例えばここ1週間くらいの急落相場で考えると、
107.50でドル円をロングし、106.50のプットをロングしておく。
いまの値が101円なので、プットはITMに変化しており、106.50と101の差額の5.50のプレミアム価値がある。
この保険代が、手数料+スプ+建てたときのプレミアム価格で済むのなら、なかなかいい掛け捨て保険だ。
両建てを併用できる業者であれば、106.50に逆指しストップを置いておけばいいが、その分の証拠金が必要になるところもある。
重要変化日の期間が前もってわかっていれば、オプションの買いを併用すると結構な保険効果が期待できるのかもしれない。

但し、その時の証拠金計算がどうなるのか?
オプションの買いの含み益がそのまま証拠金に反映されるのか?
されなければ証拠金不足に陥る可能性もある。

プレミアムと手数料を合算すると1円くらいはかかるので、それなら1円下にストップなり、両建て逆指しなりを建てておいたほうがいいかもという考え方もある。
天井L底Sをするくらいなら、掛け捨てオプション買いのほうが柔軟性があっていいという考え方もある。

うーん、何がいいんだろう?

手数料が高いというのが日経先物オプションと比べた場合の大きな欠点ではあるが、SQ日を自分で設定できるのは大きな利点だ。
ここをもうちょっと考えれば、いい保険として使えるのかもしれない。




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posted by ワンさん at 04:36 | 東京 ☀ | Comment(0) | TrackBack(0) | オプション | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

通貨オプションのデモトレード、SVC証券

SVC証券さんの通貨オプションのデモトレードをやってみた。
建玉手法はロングストラングル。
満期日3月14日の、OTMのコールとプットを1万通貨相当分づつ買い持ちする。
行使価格102.80のプットを約定価格0.78でロングする。
行使価格105.00のコールを約定価格0.50でロングする。

日本時間で3月14日の2時過ぎが、画面上では3月13日17時過ぎで表示される。グリニッジタイムか。
現在値は、プットが2.09、コールが0。
手数料は新規エントリー分と返済決済分と片道づつ必要で、それぞれ、518円と503円と表示されている。たぶんエントリー時点のドル円価格と現在時点でのドル円価格で日本円換算されているのだろう。

時間が経過するごとに、どんどんプットのプレミアムが低下している。
ドル円が高くなっているためかもしれない。

約定価格0.50円のコールのプレミアムは0円になってしまっているので、最初の買値+手数料分が赤字表示されている。マイナス6022円だ。
これは0.50円つまり50銭の1万通貨分だから5000円と、往復手数料1022円の合算額だ。
約定価格0.78のプットのプレミアムは1.94円に落ちている。
最初のプレミアム分と往復手数料分を差し引くと、10278円の利益だ。
ロングストラングルという建て方をしているので、利回りを計算すると、19400円から最初に払ったプレミアムと手数料を差し引く。
19400円-((5000+1022)+(7800+1022))=4556円の利益だ。

プレミアム分だけで買えるのでリスクヘッジ効果が高いが、今回のようにレンジブレイクするかどうかが読めないと、儲からないんだろうな。
手数料が往復で10銭かかるというのはドル円で考えるとちょっと高いかも。
他の通貨でどうなるかを次回のデモの課題にしよう。
手数料やスプが高い通貨でも往復5銭であれば、使い道も結構広がるかもしれない。

SVCドル円オプション.JPG

口座残高を見ると最初の資金から1万3千円強引かれている。
ここにプットに現時点プレミアムと往復手数料が加減算されて純資産が出ている。
わからないのは「証拠金に充当できない担保」だ。
未決済のプレミアムなので、いくらかが引かれることになるのだろうか?

せっかくログインしたので、今度はショートストラングルを建ててみる。1ヶ月後の4月14日をSQ日と指定した、OTMのコールとプットを売るやり方だ。
SVCドル円オプションss.JPG

これは見方がよくわからない。うーん、決済する時に見直してみることにしよう。

ドル円の場合、オプションの売りと買いのスプレッド差が8銭ある。
つまり往復手数料とスプ差合わせて18銭が手数料なのかw
結構高いじゃないの。

さらについでに、来月下旬をSQ日とするショートストラドルを1組建てる。現時点で101.15がATMなので、コールとプットを両方売る。
時間が経ってからどう変わっているかを見比べることにしよう。
SVCドル円オプションss2.JPG

1ドル100円を切るという結構動いた日のATMのプレミアムが2円ちょいで、手数料+スプ合計が18銭ということは、日経先物のオプション手法のうち、クズOTMを売るショートストラングル戦法は有利な戦法とはいえないかもしれない。
ATMを売るショートストラドルを利食いし続けるのがいいのかも。
そうなるとオプション売りのヘッジをかけないといけなくなるのでFX取引をしないと、、、。
FX取引のヘッジとしてのオプション取引が本来の趣旨であるし、手数料も高いので、おのずから戦法が限られてくることになる。

レンジ相場であるかどうかを見抜ければATMのショートストラドルが堅い建て方になる。
SQ日は自分で選べるので、メリマンサイクルの重要変化日がない期間のみ、建てるという実験デモでもしてみますか。



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posted by ワンさん at 02:18 | 東京 ☀ | Comment(2) | TrackBack(0) | オプション | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年03月06日

3月6日午前中のオプションインディケータ

見方がさっぱりわからないのだが、データがないことには勉強のしようがないので、メモ代わりに毎日貼る事にしよう。

プレミアム(ドル円、ヨーロピアン=ストライク103.84円
円コール ドルプット
買い   売り VOL
1m 1.60 1.87 13.10-13.40
2m 2.18 2.49 12.50-12.80
3m 2.58 2.90 11.90-12.20
6m 3.55 3.93 11.00-11.30

円プット・ドルコール
1m 1.43 1.90
2m 1.85 2.13
3m 2.10 2.40
6m 2.65 2.98



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posted by ワンさん at 13:17 | 東京 ☀ | Comment(0) | TrackBack(0) | オプション | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年02月29日

通貨オプションセミナー、SVC證券

昨日は通貨オプションをやっているSVC證券のセミナーに行ってきた。
講師はSVC證券の役員の方がやられていたが、どういうわけか、これまでFXオプションのディーラー経験があるのに、オプションの知識が少ない。
はっきり言って、日経225のオプショントレードをやっている一般人である私よりも知識が少ない。これは不安だw

色々質問したが、感想を一言でまとめると、公設取引所主催の日経オプションと、SAXO銀行主催の通貨オプションでは、日経のほうがはるかに情報が多く開示されている。
つまり通貨オプションは、胴元の親に有利で、参加者の子に不利という印象があった。

以下、まとめ。
・オプションの売りも買いもできる。
・通貨オプションは、ヨーロピアン・オプション。権利行使日のみ行使可能。権利行使日の午前0時に行使される。
・期日まで1週間以内のものは取引できない。
・デルタ50のものが100%のATM、0に近いのがOTM、100に近いのがITM。
・デルタが30%から80%のオプションが取引可能。
・デルタ40%くらいのが売れ筋。
・デルタ40%と25%では、50pipくらい値が違う。
・レンジは、ドル円の場合、現在価格からプラマイ10円の範囲。
・1ヶ月ものオプションは、行使日の2週間前からプレミアムが急落する。
・取引されてる方で多いパターンは、ATMショートストラングルや、カバードコール、カバードプットである。OTMのショートストラングルは少ない。
・ボリバンの収縮に合わせて、ポジを立てるのがお勧め。日足よりも4時間足がベター。広がったら売り、縮小したら手仕舞い。
・カバードコールでは、フォワード取引を併用すると、よりローコストでポジを建てることができる。但し、プレミアム値とストップ幅の置き方に注意が必要になる。FXの場合、通貨ペアの買いで入ると、プラススワップがもらえるのでその分有利でもある。例、105円のコールを売って、105円のFXドル円を買う。プレミアムが50銭だとしたら、104.50まではプラマイゼロになる。

・SVC證券では、通常のFX取引以外に、フォワード取引ができる。これは金利差を固定し、最大6ヶ月先までの為替予約ができる。貿易業者などが使うのと同じ取引ができることになる。
・SVC証券では、オフィシャルには言えないが、SAXO銀行との取り決めにより、流動性がある限り、300万通貨未満の逆指値は約定保証がついている。

通貨オプションの週平均値幅
    5年前   1年前
ドル円 2.18 2.44
ユロ円 2.71 3.72
ポン円 4.20 6.02
直近1年では値幅が広がっている。

昨日は、ドル円で1.32、今週は2.18だったそうだ。
たぶんきょうでさらに広がっていると思われる。

ボラ情報は、イギリスの会社と契約すれば、月3-5万円で取れるそうだ。(個人的にはFX-waveニュースでいいじゃんと思う。タダだし)





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posted by ワンさん at 12:38 | 東京 ☀ | Comment(0) | TrackBack(0) | オプション | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする