仮想デスクトップツール、その後

大変重宝しています。
設定画面でどこの仮想デスクトップに表示させるか、複数指定できるのがよいです。

参考例として今使っているパターンです。

画面１．トレード（取引画面とチャート）、ブラウザ、メタエディター
画面２．メタエディター、iTuneのネットラジオ
画面３．VMwareでのEAトレード、FXTSのレート表示画面のみ
画面４．アラームタイマー他、起動必須だが表示はどうでもいいツール類

VMwareでのEAトレードを動かしていると２コアCPUではやっぱイマイチな気がしています。
アスロン２の４コア低TDPなCPUが早く出ますように。。

メモ、ローソク足読み上げインディケータ

たまたま見つけたローソク足読み上げインディケータ
試してないが、ソースをみたところ、ローソク足の全パターンある模様
http://codebase.mql4.com/5036

ドル円トレード用日本語音声サウンドファイル

ドル円トレード用日本語音声サウンドファイル集です。

ドル円向き音声アラームファイル.zip

ベクターなどから複数タイミングでのアラートを出せるフリーソフトに組み込んで使うと便利です。


多機能でインストール不要な優れもの。これはすばらしいです。
http://www.t-folk.jp/soft_gc.html

HDD移行完了

3.5インチHDDを2.5インチHDD2台に置き換えの移行作業がほぼ終わりました。
スワップ領域とシステムのtemp領域は以前どおりRAMDISKに置き
OSやブラウザや、その他パソコン前に座っているときに使うアプリ類は高速HDDに置き、CrystalDiskInfoの拡張設定で静音化設定にして利用頻度が低いときは回転数が自動的に下がる設定にしました。
トレード関係やVMwareなど常時アクセスがあるものは低回転HDDに置きました。
結果は上々で、ほったらかしにしている時はパソコンからHDD音はほとんど聞こえなくなりました。
CPUファンの音が若干聞こえるようになりましたが、HDDの以前のカリカリ音に比べれば全然気にならず、季節柄、窓を開けているとパソコンの電源ランプを見ない限り、動いてるのかどうかさえわからないほどです。

消費電力、発熱、静音、コストパフォーマンスの４つを追求するのであれば、2.5インチHDDの組み合わせはお勧めです。

alertやplaysound機能の使い方

下記サイトにやさしい解説とサンプルソースコードがあります。
・MACDでのラインクロス時のアラート
・ストキャスでの売りゾーン買いゾーン限定での、ラインクロス時のアラート
・フラクタルラインタッチでのアラート
http://articles.mql4.com/374

エントリーサイン用音声合成フリーソフト

【メモ】
エントリーサイン用のアラーム音を日本語読み上げ音声に置き替えるためのサウンドファイル作成のためのフリーソフト。

ソフト名の通り、棒読みではあるが、辞書登録することで変更できるそうだ。エントリーサイン用なので、短い文しか読み上げないので、たいした影響はなさそう。

音声合成ソフト、ファイル保存可能
「棒読みちゃん」
http://www.vector.co.jp/soft/winnt/art/se475579.html

「5分、買いサイン」のサウンドファイル
5m_buy.wav

メモ：順張りEAの感想

マルチタイムフレームのMACDを使った順張りの自作EAのBT成績を見てみると、先月5月は勝ったり負けたりだったが昨年12月中旬以降で2000pips超取れているのがある。
大荒れの昨年夏秋の相場では成績はよくないが、昨年7月から約1年の今週末まででの成績では1500pips取れている。

メタトレのデータの信頼度をいつの時点で考えるかなど年間BTの信頼性は低いが、昨年12月中旬以降は底打ちしてジリ高のゆるやかなチャートとなっているので、こういう時には強いEAなのかもしれない。

まだまだ機能をチューニングする余地が残っているが、EAが強い時弱い時を把握して運用できれば、自動トレードは役に立つのかもしれない。

VGAカードを追加しました

たまーにゲームをするとオンボードVGAでは重いので、とうとうVGAカードを購入してしまいました。
低消費電力と静音化がパソコン構成の至上課題なので、とにかく足さない追加しないを基本方針にしていましたが、たいして電気を食わないのとkakaku.comの最安値より安かったので衝動買いです。

SAPPHIRE HD 4350 256MB DDR2 PCIE HDMI (PCIExp 256MB)
価格は3300円弱でした。
もひとつ下のモデルのHD3450とほぼ同じ価格で、性能は50%増しくらい。
マザーボードの780Gの機能を使えば、3450でもほぼ同じ性能になるのですが、消費電力が4350のほうが5W程度少ないようだったので電気を食わないほうを選択しました。

VGAカードを追加したことにより、次の恩恵が得られました。
・ゲームが快適になった。ストレスなし。
・オンボードVGAが使っていた主記憶メモリー領域が開放され、512MBほど増えることになり、なぜかページングファイル領域をあまり食わなくなった。
・CPU負荷が減った＋グラフィック性能アップで、CPUをダウンクロック状態で使っていても遅さを感じなくなった。結果、CPUをダウンクロックで常時使う設定に変更。

VGAカードのクロックダウンもアップもできるようなので、つけっぱなし対策の調整はこれからです。

今後は
4ヶ月以内にCPU交換、3-4コアの低電力版に。
8ヶ月以内にHDDをSSDに交換、容量と性能と価格バランスを見て。

HDDをSSD化してしまえば、ほぼ無音化できるのでこれが焦点です。

(現状の構成)
マザーボード：780GのマイクロATX
CPU：AMD4850e（1G,2G,2.5Gの3段階自動切換えから、1G,1.6G,2Gへ）
メモリー：2GBx2枚
HDD:300GBのSATA3
FPD、DVD、ケース、電源：以前からの使いまわし


（VGAカード消費電力比較参考サイト）
http://club.coneco.net/user/8077/review/14926/

RAMDISK設定

パソコンで色々動かしていて、ページファイル使用量が1.3GBを超えたくらいから急にもっさりと重くなるので、OS管理外で余っているメモリー領域を使ってRAMDISKを作ってみました。
RAMDISKというのは、メモリーを使ったHDDみたいなものです。

利用ソフトは、フリーソフトのGavotte Ramdisk です。
http://www10.atwiki.jp/gavotterd/

インストールも設定も簡単でした。
作成された領域は、767MB。
NTFSでフォーマットし、圧縮領域にしてあります。
性能測定結果はこれ。


いままでページファイルを置いていたHDDの性能測定結果はこちら。


10数倍の差があります。
これでもっさりが解消されることを期待しています。
利用結果報告は次の通り

FXTS用ポジ計算シート

以前から要望のあった、FXTS用ポジ計算シートです。
デイトレスキャラー向けですが、短期スインガーにも使えると思います。スワップ計算は含みません。
ハイレバ300倍全力な人からレバ1倍の人まで対応できます。

レバレッジ管理という考え方を採用せず、LCを食らってから何回立ち直れるかとか、損きりpipsや余裕pipsという実戦的な考え方で余力計算するシートになっています。

作成したのはオープンオフィスカルクです。エクセルでは使えません。
オープンオフィスカルクを触り始めた初期に作成したシートを、自分以外の人にもわかるように若干調整しただけのものです。

中身は、記入例のシートとブランクシートの2枚でできています。
記入例を見ながらいじってみて、ブランクシートに自分のポジを入力してお試し下さい。

ダウンロードは、マウス右クリックででるメニューから、「名前をつけてリンク先を保存」を選択してください。
FXTSポジ計算シートv1.ods

PDA用RSSリーダーのご紹介

WindowsMobile5を使っているPDAやスマートフォン用のRSSリーダーです。

さきほどダウンロードして使ってみましたが、高速で快適です。
http://code.google.com/p/prssr/

これでブログ関係のチェックをブラウザではなくRSSリーダーでできるようになったのでますます快適になりました。

今日の東京時間午前中のチャートで気づいたこと

東京時間の仲値前後は、ドル円の実需の売買ボリュームが多い。
その結果、テクニカルチャートで判断している勢いが、時に想定外になる時がある。

つまりテクニカルが壊れる時というのは、実需による取引や値ごろ感による取引が多く発生した時というのも言えるのかもしれない。

裁量トレードをしていると、東京仲値タイムと、夕方の欧州オープンとでは値動きが違うので、トレード脳の切り替えが大変なわけだが、同じことが自動売買システムでもいえるのかもしれない。

1台のパソコンで3台分の役割

VMwareWorkstationに代わる、設定ファイル無償エディタが見つかったので仮想OS環境の準備が進んだ。

操作性優先のため、ホストOSもゲストOSもXPプロで統一。
メモリーを1枚買い足して2GB2枚指しの4GBに増強し、ヒロセ通商からもらった新年福袋に入っていたUSBメモリーをパソコン背面に常時指しにしてブラウザキャッシュに当て、ゲストOSを2個起動して、１つはCPU1個利用のフォワードテスト専用機に、もうひとつはCPU2個利用のEAパラメタ調整のオプティマイズ専用バックテスト機に、ホストOSでは従来どおりEAやインディケータ作成やリアルな半裁量トレード機と、1台のパソコンで3台分の役割をそれぞれ独立稼動させる環境が出来上がった。
いままでは、リアルトレードしているデスクトップ上にいくつものメタトレが動いていてタスクが多すぎて邪魔で気が散ってイヤだったわけだが、これですっきり。

パソコンに向かっている時は、もっさり回避のため節電モードを解除して通常運用となってしまったが、ずっと起きてるわけでもないのでこれはこれで致し方なし。
TDPの低い省エネCPUなので、たぶんたいしたことはないはず。
1台分の消費電力で3台分動かしているんだから節約してると考えよう。

果たして本当にこれで平日5日間、ぶっつづけで自動売買運用できるんだろうか？
バックテストとフォワードテストを分離してしまえばなんとかなるはずと読んでいるのだが、はたして読みどおりになるのだろうか。。

VMwarePlayerを使ったフォワードテスト用仮想パソコン

リアルトレードをしているパソコン上でフォワードテストのメタトレードを走らせていると、画面が増えるし、なんだかんだで気になるので分離することにしました。

一般的にはもう1台パソコンを用意するところですが、そこまで分離すると今度は逆に不便なので（ハードやネットワーク障害が気になる）
1台のパソコンの中に、もひとつパソコンを作る仮想化というのをやってみました。

OSのライセンスを持っていれば、メモリーが2GBくらいあれば動作確認くらいできます。
もしOSのライセンスを持っていなくても、期限付きですがWindows7のベータ版の仮想パソコンイメージをダウンロードしてくれば今年の夏くらいまで使えます。
http://www.vmware.com/appliances/directory/63752

私の場合は、XPproのライセンスが余っていたのでそれを使っています。

VMwarePlayerというのは、VMware社が配布している無償ツールです。
タダなので当然制限があります。どんな制限かというとPlayerなので仮想OSの実行はできるけれども、イチから仮想OSを作る機能は含まれていません。（フリーソフトを使えばできる模様）
つまりXPのライセンスが余っていても、VMwarePlayerだけでは前に進めません。

ではどうするかというと、VMware Workstationの試用版というのがあって、それをダウンロードして作ります。これは有効期限付で期限切れになると再インストールしても動かないところが注意点です。

つまり、
1.VMware Workstationの試用版をダウンロードする。
http://www.vmware.com/jp/products/ws/
2.手持ちのOSのCDROMなどを元に、仮想化OSを作る。
3.試用版の有効期限がきれるまではVMware Workstationを使う。
仮想化OSでのCドライブに相当するHDD領域の過不足やメモリーサイズ調整やCPU割り当て個数（1個または2個）は、このバージョンでなければ調整できない。
4.試用期限が終わったら、VMware Workstationのバックアップを取った上で、VMwarePlayerをインストールする。 Workstationを消さないと前に進めないので、お任せしてインストールする。
http://www.vmware.com/jp/products/player/

メタトレードはフォルダごとコピペして、デモアカウントを取り直せば動きます。

元から使っているWindowsのことを、ホストOSといい、VMPlayerで動かすWindowsのことを、ゲストOSといいます。
ホストOSにあるメタトレードを、ゲストOSにコピペして使います。

コピペするためには、仮想化OSとはいえ、別パソコン扱いなので、フォルダの共有化を設定する必要があります。

フォルダ共有の設定はとても簡単でした。
初期設定ファイルをメモ帳で開いて数行書き足してやって、ゲストOSを起動して、そちら側の設定をクリックするだけでした。
参考サイト↓
http://usednote.seesaa.net/article/47492893.html

こんな感じで、パソコンの中に、もう一台の独立したWINDOWSパソコンを作って実行しています。
動作確認するだけならメモリ2GBで足りますが、本格的に動かすとなると足りなくなるのは目に見えているので、もう2GB追加します。追加費用は2500円くらいです。

モノが増えると管理の手間暇が増えるのが嫌なので、いかにモノを増やさないかを常に考えているのですが、このやり方だと、初期費用をかけず、日々の電気代も増やさずに済み、快適な操作ができる仮想パソコンが出来上がります。

参考サイト
VMwarePlayerで実行できる仮想OSのイメージパックのダウンロード先
Linux,Windows7ベータ,Windows2003server,Windows2008Server他色々あります。
http://www.vmware.com/appliances/

パソコンの中でパソコンが動いている画面イメージ

メタトレード用コードパックについて

ファンクション・ライブラリとヘッダーファイルの使い方

これはなんぞやというのを一言でいうと、コードパックです。
つまり、プログラムコードの固まりで使い回しの便利さを考慮しているものです。

これまで自分自身で書いているEA群を管理するためにまとめていましたが、某掲示板で進められている水面下ひっそりプロジェクトでコードパックのニーズがでてきたので、一部をサンプル用に切り出し、一時公開していました。（私以外の人が書いたコードも含まれているので今は公開していません。）

メタトレード4でインディケータやEAを書いていると１つのmq4ファイルが肥大化していきます。
そのうち、最初に作成したコードを別のEAやインディケータで流用していくとコピペの嵐となり、そのうちどれが一番よかったのか、わからなくなっていきます。
あるいは、他の人が作成したコードの中の一部だけ使いまわししたいときも途中でわからなくなったりします。
あるいは、パラメタを変更しておいたのに、コンパイルしなおしたら初期設定に戻ってしまってパァってのを回避することもできます。

このような諸問題の発生を防止し、１つの機能の固まりを毎回間違いなく使いまわしするために提供されているのが、ファンクション・ライブラリです。
ファンクション・ライブラリに内包されているいくつかのファンクションのうち必要なものだけを使えるように指定しておくファイルをヘッダーファイルといいます。
EAからは、ヘッダーファイルを呼び出すことによって使います。
ヘッダーファイルを抜きにして直接ライブラリファイルを呼び出すこともできるようですが、その分EAに記述する行数が増えるのでお勧めではありません。

使い方のコツは、資金管理のロット数やオーダー条件変更などはライブラリーに入れてしまったほうが便利です。しかし、インディケーターなど、バックテスト時にオープンチャートの機能を使ってチャートを表示させる場合は、ライブラリに入れてしまうと、チャート表示してくれず、半裁量トレーダーにとって、チューニングしづらくなります。

【ファンクション・ライブラリ】
\experts\librariesの下に置く。必ずコンパイルして実行形式ファイルを作ること。
他から呼び出して利用されるのは実行形式ファイルであることに注意。

【ヘッダーファイル】
\experts\includeの下に、拡張子mqhのヘッダーファイルを置く。

【EAファイル】
\expertsの下に置く。従来通り。

【公開サンプルの説明】
ZIP圧縮してあります。
解凍すると次の３つのフォルダがあって、その下に上記の通りのサンプルファイルを置いています。
チャートにドラッグすると、画面に行表示されます。TICKデータを受信するたびに1行目の数字が増えていきます。

\experts
WanSanSampleV0.mq4
WanSanSampleV0.ex4
\experts\libraries
WanSanLibV0.mq4
WanSanLibV0.ex4
\experts\include
WanSanIncludeV0.mqh

ライン引き＋ATRのインディケータ改訂版2月25日

前回分を改定しました。
・チャート画面にでてくる状況表示を1行下にずらした。他のインディケータやEAと併用する時、見やすくしました。
・ATRの時間軸を任意変更できるようにしました。ラインはその時のチャートで線を引きますが、ATRのtrade/DoNotTradeはチャート以外の時間軸に設定できます。初期設定は5分にしてあります。


LineFrakUpDown_Wan11.mq4

値幅を調べるEA

値幅を調べるEAです。
ストラテジーテスターを使って、日足の値幅を調べる時に使います。
結果はストラテジーテスターの操作履歴に表示されます。

ディフォルトの期間は1本ですが、テスト期間の始まり終わりをうまく調整すれば、5本で週足、21本か22本で月足の値幅を調べることができます。
パソコンの性能にもよりますが、数秒で終わります。

ATR1.mq4

参考データ：ドル円の約1ヶ月あたりの1日平均値幅
2009.01.30 USDJPY,Daily: Nehaba, 1.42
2008.12.31 USDJPY,Daily: Nehaba, 1.28
2008.11.30 USDJPY,Daily: Nehaba, 1.74
2008.10.31 USDJPY,Daily: Nehaba, 2.58
2008.09.30 USDJPY,Daily: Nehaba, 1.71
2008.08.31 USDJPY,Daily: Nehaba, 0.96
2008.07.31 USDJPY,Daily: Nehaba, 1.03
2008.06.30 USDJPY,Daily: Nehaba, 0.90
2008.05.30 USDJPY,Daily: Nehaba, 1.04
2008.04.29 USDJPY,Daily: Nehaba, 1.07
2008.03.31 USDJPY,Daily: Nehaba, 1.57
2008.02.29 USDJPY,Daily: Nehaba, 0.96
2008.01.31 USDJPY,Daily: Nehaba, 1.20

ラインマン＋ATRのインディケータ改訂版その２

若干改訂しました。
私個人はこちらのほうが使い勝手がいいので。
Tradeに切り替わった時、ポップアップが出る機能はそのまま残しています。

１）DoNotTradeの時、線が消えるか、色を変えるか、2択で選択できる。
２）DoNotTradeの時、線が消えるのではなく、白線に切り替える。

LineFrakUpDown_Wan11.mq4

過去バージョン記事
http://fx11326.seesaa.net/article/114124517.html
http://fx11326.seesaa.net/article/113997644.html

MT4のフォワードテスト

朝から10通貨ペアほど動かしているだけで、メタトレード４のプログラムメモリー占有サイズが増えてて570MB超になっており、時間が経つにつれ、どんどん増えていきます。
動かしだして7時間くらいで500MBを超えているようでは何らかの対処が必要です。
(5分と1分足で動かしています）
1日1回再起動するか
通貨ペアを減らすか
時間軸を長めにするか

メモリーを増やして、1日1回再起動が現実的ではありますが、これではほったらかしで遊びにいけない。うーん(> <)

1:52追記
約14時間動かすと880MBくらいになった。


デモ環境を変えて、ほぼまっさらから再開。
121証券デモ、６通貨ペア、5分足のみ
2:58開始　5920K
8:03現在　8192K
各ペアに1分足追加し以降の経過を書く。

W-ZERO3のオーバークロック

こちらの記事をみて、オーバークロックツールを入手して、オーバークロックしてみました。
http://www.geocities.jp/zero3oc/

元のクロックが416で、クロックアップ後が520です。約2割くらいのアップで、さらに快適になりました。
これでアドエスやWILLCOM03と同じクロック数になったわけです。

アドエスやWILLCOM03のCPUはPXA270プロセッサ520MHzですので、同じCPUを高クロック数で動かしていただけだったのでした。

これでますますPHSブラウザに戻れなくなったので、データ料金主導体系のつなぎ放題から、音声通話主導体系の定額プランに変更します。
毎月のPHS料金は安上がりになるし、モバイル環境は快適になるし、言うことなしです。(^o^)v

ZERO3での懸案が解決

ウイルコムの初代PDAであるW-ZERO3を中古入手して、色々いぢっていましたが、懸案事項であった自分のブログ記事を快適に見る方法がわかりました。

モバイルIEの設定で、表示→表示調整しない、という設定にするだけでした。このブログは左側メニューがないのが幸いしています。

他には、ポケットの手で次の設定をしています。
デバイス設定→メニュー：優先度→CPUの優先度：アクティブアプリの優先度を高くを選ぶ。

IEmobile設定→同時接続コネクション数→４を８に変更。

これらの設定だけで、無線LAN接続利用であれば、十分快適です。

今現在、入手できる中古PDAで、値段が安く、品数豊富、画面サイズが大きいW-zero3初代機はまだまだ現役で使えそうです。

ラインマン＋ATRのインディケータ改訂版

コメントでいただいていた要望事項のうち、Trade状態になったら、ポップアップアラームを出すようにしました。

利用にあたっての注意事項は2点です。
１）通貨ペアの画面数が多いと、一度に一気に出るときもあります。
例えばポンドルが大きく動くと、大英帝国関連通貨ペアは一斉に動き出すので、うるさいです。
２）一瞬だけtrade状態になって、すぐまたDoNotTradeに戻ったり、逆の現象が出る時があります。デバッグのためにprint文を埋め込んでいます。メニューバーの、表示→ターミナルを選択して、Expertsタグを選択するとデバッグ情報をみれます。

外部パラメタに、AlertPopup=true を追加してあります。
ポップアップがうざい時は、falseにするか、前のバージョンを使ってください。

簡単なテストしかしてないのでまだバグがあるかもしれませんが、一応公開しておきます。バグがあれば訂正してアップしなおします。
バージョンアップに伴い、ファイル名末尾が11になりました。

LineFrakUpDown_Wan11.mq4

参考ページ：初回バージョン
http://fx11326.seesaa.net/article/113997644.html

メモ：ウインドウズモバイル５の高速化設定等

レジストリーその他設定変更
IEの速度アップ、キャッシュ変更、SDカードの安定高速化など。
CPUの優先度設定でメタトレードモバイルの速度アップ。
体感速度が数倍アップ。

ポケットの手
http://smart-pda.net/Members/mikiofuku/software/pockethand2

ラインマン＋ATRのインディケータ

先日公開した、上値下値のそれぞれのトレンドラインを自動で引いてくれるインディケーターに、Damiani_volatmeterを組み込みました。
ATRの変化に基づき、TRADEサインが出てるときだけ、ラインを引いてくれて、DO NOT TRADEサインの時は、ラインを消すっていう機能です。

外部パラメタ　 LineByAtr_drawoffをfalseにすると、ラインを消す機能は動きません。

画面左上に、TRADE/DO NOT TRADE とATR値が表示されます。
デイトレスキャル用です。

2009-2-11 01:09追記
ATR値の後に、現在のスプ差を表示するようにしました。

2009-2-11 05:09追記
ライン描画を削除する外部パラメタをfalseにしても描画されないバグを解決。

LineFrakUpDown_Wan.mq4

メタトレーダーモバイルとZERO3の使用レポート

ZEOR3購入から1週間ちょっと経過したので使用感を書きます。

使用しているハードのスペックは次の通り。
W-ZERO3(WS003sh)
3.7inch（VGA）640×480ドット
無線LAN　IEEE802.11b準拠
Windows Mobile 5.0 for PocketPC 日本語版
Intel PXA270 プロセッサ416MHz
Flash128MB／SDRAM64MB
miniSDカードスロット

メタトレーダーモバイルとoutlookモバイル程度の使い方であれば問題はない。
IEブラウザはiモード用HPを見る分にはサクサクで使えるがパソコン用HPだとよく固まる。
プログラム実行用メモリーが小さいのが最大の問題なので、純正以外の追加アプリを動かすのはメタトレードモバイルだけにしたほうがよい。

プログラムを終了しても実行メモリーに残っているので、次回の起動が速い反面、ついプログラムを多く動かしすぎると固まってしまう。
用途を限定して使用するのであれば快適である。

無線LANは802.11b規格であるが電波をよく拾い、接続安定性もしっかりしている。PHSでの接続に比べて格段に速いので携帯モバイルから移行してくると、ハードは古い機種であるにもかかわらず、快適である。

画面はそこそこの大きさがあるのでチャートが見やすい。
データはパソコン版同様随時更新されているので、眺めていればいいだけなので、携帯電話のように更新ボタンを押す必要がない。

現在までの問題点は、自分のブログを見ようとするとパソコン版の画面が出てしまう。自分で書いた分析結果をチェックするのが困難となる。この点が解決できれば、長期にわたって使い続けることができるのだが。

メモ：TimeLocal関数

たまたま別件で調べていたときに見つけた情報。
バックテスト時はTimeLocal()関数 ではテストにならないことを発見！

ゴトー日など時間指定のEAのテストをやり直さないといけない(> <)

以下、概要のまとめ
TimeLocal()関数の致命的な欠点：
テスター機能を利用するときにTimeLocal()関数はTimeCurrent()関数と同じになる。GMT時間を返すのでバックテストにならない。

http://archive.mag2.com/0000212860/20071008093000000.html?start=20

クロス円監視画面

クロス円の監視画面です。
ドル円、ユロドル、ポンドル、ユロ円、ポン円を並べて、適当にポジる、「適当トレード」用の監視画面です。

スキャルタイム用画面

指標が終わったあとのスキャルタイム用の画面です。
ユロドルとドル円を画面に出して、ポジっています。
短期トレンドラインを自動で引いてくれるインディケーターを入れたのでより勝ちやすくなりました。

W-ZERO3でメタトレードモバイル

もっぱらチャート表示のために、W-ZERO3初代機（003SH）を無線LANに接続して、メタトレード４モバイルを動かしてみました。

無線LAN接続設定に難航しましたが、WEP設定を外してMACアドレス制限のみにしてオープンネットワーク接続にしてみると無事接続できました。WEP設定はなぜか不調ですが、MACアドレス認証なので他の人はアクセスできません。アタックが増えるのは嫌ですけど、致し方なし。

手順です。
1)ODLサイトからモバイル版を母艦パソコンにダウンロード。
2)USBケーブル接続でのActiveSyncでファイル同期による自動コピー。
3)ZERO3側でODLメタトレードのインストール。
4)初回起動して、デモアカウント登録。
5)デモアカウントで接続。
6)最新バージョンチェックが始まり、ダウンロード。
7)最新版アプリの再起動。

メタトレードモバイルのインストール先は外部メモリーです。
4本値データもたまっていくのでZERO3初代機で実行するなら外部メモリーは必須です。

チャートのほうですが、一抹の不安があった、水平線、垂直線、トレンドラインは問題なく引け、フィボナッチリトレースメントも引けます。付属のペンで、高値安値間をドラッグするだけです。
ペンクリックでその時点の4本値のほか、各ラインの値も同時にでます。
1度に表示できるチャートは１つだけですが、監視用としてはこれで十分です。
15分足あたりを表示して、FXチャート監視端末として使ってみます。

指標他ニュース情報を受信するために、gmailアカウントを取りpopメール受信できるようにしました。
これで業者からの指標情報他を受信して、チャートと併せて対応できるようにします。

これで待機時の電気代がパソコンアイドルタイムからPDA利用に変わるので、だいぶ減るはずです。


1月31日追記
ZERO3の電源投入起動時間数秒、メタトレードモバイルの起動時間数秒、データ更新チャート再描画数秒、全部で15秒くらいでチャートが見れる。付属ペンだけではなく、爪先でもクリックできるので便利。
受信メールも読み終わったらゴミ箱行きにできるので邪魔な後片付けがない。

トレンドラインを自動で引くインディケータ

最近、にちゃんねる市況2で話題になっているトレンドラインを自動で引いてくれるインディケータです。
オリジナルは下値サポートラインを引くだけなのですが、上値レジスタンスラインも自動で引いてくれるように変更してあります。

15分足で使っていますが、朝一番のチェックなど、自動で引いてくれるので分足レンジブレイクポイントのチェックに重宝しています。

ドル円15分足での参考画像


LineFrakDown.mq4

メタトレード４のモバイルバージョン

「待つことが仕事」みたいなFXトレードで、パソコンの電源を入れっぱなしで放置するのは、いかに低消費電力仕様の構成にしたとはいえ、ムダというかもったいないので次善の策を考えることにしました。

対策はWindowsMobileOS対応の無線LAN対応ウイルコム携帯端末を入手して、そこで動かすということを考えています。

同じようなことをやっている先人がいるはずだと思ってググりましたが、1名しかいないのか？と思うくらい、ブログを書いてる人ではヒットしません。
一抹の不安を感じながらも、ものは試し、水星逆行期のひまつぶしとして、取り組んでみたいと思っています。

デイトレ用レンジブレイクアラートインディケーター

GFT系チャートなら標準であるのですが、なぜかメタトレードではないので自作しました。

【機能】
チャート上の指定ポイントをブレイクしたら、ポップアップ画面が出る。
指定ポイント上に水平線が表示される。
上値も下値もbidブレイクしたら、ポップアップ画面が出る。
ポップアップが出るのは1回だけ。

Alert_break.ex4

メモ：mq4でのオブジェクト宣言

メタトレードのチャート上に引く、ラインやフィボナッチや矢印やラベルなどをMQ4で記述する際は、objectで始まるobject関数を使う。
object関数は、objectcreate関数を宣言するところから始まる。
このときにどのタイプ（ラインやフィボナッチや矢印）を使うか指定する。

指定できるタイプ一覧
OBJ_VLINE 0 Vertical line.
OBJ_HLINE 1 Horizontal line.
OBJ_TREND 2 Trend line.
OBJ_TRENDBYANGLE 3 Trend by angle.
OBJ_REGRESSION 4 Regression.
OBJ_CHANNEL 5 Channel.
OBJ_STDDEVCHANNEL 6 Standard deviation channel.
OBJ_GANNLINE 7 Gann line.
OBJ_GANNFAN 8 Gann fan.
OBJ_GANNGRID 9 Gann grid.
OBJ_FIBO 10 Fibonacci retracement.
OBJ_FIBOTIMES 11 Fibonacci time zones.
OBJ_FIBOFAN 12 Fibonacci fan.
OBJ_FIBOARC 13 Fibonacci arcs.
OBJ_EXPANSION 14 Fibonacci expansions.
OBJ_FIBOCHANNEL 15 Fibonacci channel.
OBJ_RECTANGLE 16 Rectangle.
OBJ_TRIANGLE 17 Triangle.
OBJ_ELLIPSE 18 Ellipse.
OBJ_PITCHFORK 19 Andrews pitchfork.
OBJ_CYCLES 20 Cycles.
OBJ_TEXT 21 Text.
OBJ_ARROW 22 Arrows.
OBJ_LABEL 23 Text label.

スローストキャスインディケータの改造版

先日ご紹介したスローストキャスのインディケータですが、（年のせいか、老眼なのか）、クロスポイントの判断に時間がかかるので、サインを表示できるように改造しました。
%Kと%Dがクロスしたら、チェックサインを表示するようにしています。

反射神経が鈍くなりつつある年寄り向けです。
1分足などで試してから使用してください。

SlowStochastic_X.mq4

参考画像

大きなトレンドラインを引くインディケータ

大きなトレンドラインを自動で引いてくれるMT4インディケーターです。
ドル円の15分足あたりで引いてみましょう。
おおっー、便利と思います。

作者の　Shurka & Kevin　さんに感謝(^o^)

SHI_Channel_Fast.mq4

お勧め本

高勝率トレード学のススメ

凡人が、時間と経験を積み重ねることによって、専業プロトレーダーになるための本
FXトレードで書かれている本ではないのでレバレッジや年率収益の考え方は少し違うかもしれませんが、凡人が専業になるためのコツが書かれています。

定価はトレーダーズショップなので6090円とお高いですが、すぐ回収できます。
全部で600ページほどの本です。
いまはまだ150ページほどしか進んでいません。
ここまで読んで、練考し、ネットで調べて、新たに習得した技が２つ。

１．ATRの使い方。MT4に標準である機能で、カスタムインディケーターの中にあります。
これは、過去10本での平均値幅算出ツールです。
時足や5分足の平均値幅はいくらというのを計算してくれます。
スキャルで稼ぐ値幅の最適値は時間帯によって違いますが、それの最適解を導き出すことができます。

２．トレンドかレンジかを判断するmq4
ATRを調べているうちに偶然見つけたものです。
火曜日から実装して使っていますが、世の中にはすげー天才がいるんだなと実感させてくれます。
トレンドが強くなる時と強い時だけTRADEサインが出て、勢いがないときは　DO NOT TRADE表示になります。
TRADEサインが出ているときに、他のテクニカルででるやや強めのサインの後、大陽線や大陰線がでます。
まだ1日しか使っていませんので、1週間以上使ってから再度感想をまとめます。

スローストキャスの使い方

ここ数日見て気づいたメモです。
スローストキャスを使って、スキャルする場合の組み合わせ。

1分足は、スローストキャス＋RCI＋ボリバン
5分足は、スローストキャス＋MACD＋ローソク足

面白い傾向があるのは5分足でのスローストキャスです。
ヨコヨコなボックス相場では有効になり、ブレイクしてのトレンド相場ではダマシ頻発で役に立ちません。
1分足はいつでも有用です。

小さな三角持ち合いでのヨコヨコでは、5分足スローストキャスが役に立ち、レンジブレイクしたらMACDの言うとおりにしていれば、5分足と1時間足の２つのチャートだけでも十分かもしれません。
ドル円だけの傾向かもしれませんが。。

スローストキャスのインディケーター

メタトレード4でのインディケーター、スローストキャスです。
ディフォルトの設定値は1分足との相性がよいようです。スキャル向きです。
持続時間が10〜20分程度でのスキャルであれば、RCIを使うよりこちらを使うほうが、勝率高くダマシ少なしのようです。

作成者の Nick Bilak　さんに感謝(^o^)
slowstochastics.mq4

メタトレードの業者別サーバーでの相違

ODLとWHCでは1日の始まり時間が違うのと、レートがWHCのほうがやや高め、1週間は5日のWHCと6日のODLなど違いがあります。
サーバーデータに相違があるので、まったく同じEAを同じ条件で実行してみました。

すると、仲値では誤差の範囲程度の差でしたが、ゴトー日ではかなり結果が違いました。
EAでの時間指定はパソコンのローカル時間を元にして、サーバー時間への変換はお任せでやっているのですが、業者サーバーごとでの時間を厳密に突き合せないと正しい検証になっていないのかもしれません。

---
goto-day_0

2007/1/1-2008/10/27
USDJPY
M5
OPEN PRICE

(WHC)
Profit factor 2.28　☆☆

Maximal drawdown 74.94 (0.74%)
Relative drawdown 0.74% (74.94)

Total trades 19
Short positions (won %) 0 (0.00%)
Long positions (won %) 19 (63.16%)
Profit trades (% of total) 12 (63.16%)
Loss trades (% of total) 7 (36.84%)


(ODL)
Profit factor 0.42　☆☆

Maximal drawdown 148.40 (1.48%)
Relative drawdown 1.48% (148.40)

Total trades 22
Short positions (won %) 0 (0.00%)
Long positions (won %) 22 (36.36%)
Profit trades (% of total) 8 (36.36%)
Loss trades (% of total) 14 (63.64%)

−−
goto-day_1

2007/1/1-2008/10/27
USDJPY
M5
OPEN PRICE

(WHC)
Profit factor 0.90

Maximal drawdown 188.78 (1.88%)
Relative drawdown 1.88% (188.78)
Total trades 120
Short positions (won %) 0 (0.00%)
Long positions (won %) 120 (49.17%)
Profit trades (% of total) 59 (49.17%)
Loss trades (% of total) 61 (50.83%)


(ODL)
Profit factor 1.02

Maximal drawdown 147.82 (1.46%)
Relative drawdown 1.46% (147.82)
Total trades 123
Short positions (won %) 0 (0.00%)
Long positions (won %) 123 (52.03%)
Profit trades (% of total) 64 (52.03%)
Loss trades (% of total) 59 (47.97%)


−−−
Nakane_2_EMA15

2007/1/1-2008/10/27
USDJPY
M5
OPEN PRICE

(WHC)
Profit factor 0.82

Maximal drawdown 526.60 (5.23%)
Relative drawdown 5.23% (526.60)
Total trades 276
Short positions (won %) 0 (0.00%)
Long positions (won %) 276 (50.00%)
Profit trades (% of total) 138 (50.00%)
Loss trades (% of total) 138 (50.00%)

(ODL)
Profit factor 0.79

Maximal drawdown 612.20 (5.99%)
Relative drawdown 5.99% (612.20)
Total trades 294
Short positions (won %) 0 (0.00%)
Long positions (won %) 294 (49.32%)
Profit trades (% of total) 145 (49.32%)
Loss trades (% of total) 149 (50.68%)

メタトレード開発初心者のための覚書

メタトレード４を使ってインディケーターやEAのプログラムを書く際の覚書です。
オンラインマニュアルや書籍にも書かれていることですが、忘れないためにメモしておきます。

学習にあたって必要なもの
なんらかのプログラミング経験があれば、下記だけで足ります。
開発言語の難易度は、VBAより簡単です。EXCEL/VBAのコードを書ける人であれば、開発できると思われます。但し、トレードに関するテクニカル一般知識は必須です。

・書籍「FXメタトレーダー入門」
・メタトレーダーについているサンプルプログラム
・メタトレーダーについているオンラインヘルプ


基本動作
・動くタイミングはtickデータを受け取る都度、実行される。
・バックテストでは１分足が最小単位、DEMOおよびLIVE環境ではtickデータを受け取るごとに実行されるので、フォワードテストは必須となる。


バックテストの時間節約
・ストラテジーテスターでバックテストする際、「モデル」のところで、「open price only」を選択すると時間節約できる。「Every tick」との違いは結果として損益pipsが多少変わるだけで、勝率やPFにはほとんど影響しない。
・作ったばかりのEAの初期バックテストでは、「open price only」を使う。消費時間は３分の１以下になる。

業者別サーバー
・業者が違うとサーバーデータが変わる。1週5日のところもあれば6日のところもある。

ゴトー日以外でのシュミレーション

ゴトー日以外で、トレンドが下向きなのに、仲値上げ期待買いをしたらどうなるのか？
さぞかしマイナスかと思いきや、PFは1を超えていました。
勝率46%と高率です。

仲値上げ期待タイムでトレンドが変わることが多いのかもしれません。
他の時間帯とは異なるアプローチでの分析が必要なのかも。

その１）
期間：2001/1/1〜〜2008/10/28
通貨ペア：ドル円
データ：ODLのLIVE
ルール：
月金以外の日で、かつ、5で割り切れない日に
60分足のトレンドが売りなのに
8:30に成り買い、10:00に成り売り返済。
ストップ1円。

Total net profit 97.15
Profit factor 1.03

Maximal drawdown 705.34 (6.93%)
Relative drawdown 6.93% (705.34)
Total trades 442
Short positions (won %) 0 (0.00%)
Long positions (won %) 442 (46.61%)
Profit trades (% of total) 206 (46.61%)
Loss trades (% of total) 236 (53.39%)
Largest
profit trade 144.93
loss trade -95.87
Average
profit trade 14.73
loss trade -12.45

ゴトー日のシュミレーション２

5で割り切れる日、または、月曜、または、金曜という条件でやってみました。31日や2月月末はとりあえず対象外です。

トレンドサポートは60分足MAを使いました。
結果は、なんとかトントンでした。


その１）
期間：2001/1/1〜〜2008/10/28
通貨ペア：ドル円
データ：ODLのLIVE
ルール：
ゴトー日または週初または週末に、トレンドが上向きであれば、8:30に成り買い、10:00に成り売り返済。ストップ1円。

Total net profit 97.15
Profit factor 1.03

Expected payoff 0.22
Absolute drawdown 520.05
Maximal drawdown 705.34 (6.93%)
Relative drawdown 6.93% (705.34)
Total trades 442
Short positions (won %) 0 (0.00%)
Long positions (won %) 442 (46.61%)
Profit trades (% of total) 206 (46.61%)
Loss trades (% of total) 236 (53.39%)
Largest
profit trade 144.93
loss trade -95.87
Average
profit trade 14.73
loss trade -12.45

ゴトー日のシュミレーション

今度は、週初めか週末のゴトー日だけに限定してやってみました。
5で割り切れる日であって、かつ、月曜または金曜、という条件です。

単なる仲値上げとは違って、PFはプラスですが、トレード回数が10分の1しかありません。
移動平均をトレンド判定に使うとPFは2を超えましたが、トレード回数はさらに半分に減りました。

60分足EMAをサポートに使って、ようやくPFが2.4ですが、トレード回数は少ないです。
ストップは最大1円にしているほうが50銭よりも成績がいいのは不思議です。

その１）
期間：2001/1/1〜〜2008/10/28
通貨ペア：ドル円
データ：ODLのLIVE
ルール：8:30に成り買い、10:00に成り売り返済

ようやく若干プラスです。勝率4割ちょい、PF1.51です。
マイナス値幅が通常の仲値上げに比べて小さいので、上げやすい日というのは言えそうです。

Total net profit 447.72
Profit factor 1.51

Maximal drawdown 376.97 (3.73%)
Relative drawdown 3.73% (376.97)
Total trades 121
Short positions (won %) 0 (0.00%)
Long positions (won %) 121 (44.63%)
Profit trades (% of total) 54 (44.63%)
Loss trades (% of total) 67 (55.37%)
Largest profit trade 397.68
Average profit trade 24.44
Largest loss trade -95.92
Average loss trade -13.02

ゴトー日といえどもトレンドには勝てないみたいなので、15分足MAをサポートに使ってみました。
トレード回数が半分に減り、勝率は変わらず。
PFは2.04と改善しました。

その２）
15分足EMAをサポートに追加。

Total net profit 538.06
Profit factor 2.04

Maximal drawdown 284.35 (2.81%)
Relative drawdown 2.81% (284.35)
Total trades 67
Short positions (won %) 0 (0.00%)
Long positions (won %) 67 (44.78%)
Profit trades (% of total) 30 (44.78%)
Loss trades (% of total) 37 (55.22%)
Largest profit trade 397.68
Average profit trade 35.24
Largest loss trade -95.87
Average loss trade -14.03


その３）
60分足EMAをサポートに追加。

Total net profit 616.31
Profit factor 2.40

Maximal drawdown 232.31 (2.30%)
Relative drawdown 2.30% (232.31)
Total trades 63
Short positions (won %) 0 (0.00%)
Long positions (won %) 63 (49.21%)
Profit trades (% of total) 31 (49.21%)
Loss trades (% of total) 32 (50.79%)
Largest profit trade 397.68
Average profit trade 34.11
Largest loss trade -95.87
Average loss trade -13.78

その４）
60分足EMAをサポートに追加。
ストップを0.50に設定。

Total net profit 182.57
Profit factor 1.38

Maximal drawdown 254.49 (2.52%)
Relative drawdown 2.52% (254.49)
Total trades 65
Short positions (won %) 0 (0.00%)
Long positions (won %) 65 (46.15%)
Profit trades (% of total) 30 (46.15%)
Loss trades (% of total) 35 (53.85%)
Largest
profit trade 384.01
loss trade -48.85
Average
profit trade 21.99
loss trade -13.63

仲値買いのシュミレーション

テストパターンは４つです。
最初の２つのロジックは同じ、データサーバーと期間のみ違います。
3つ目は15分足EMAのサポートがあるときのみの買いエントリーです。
4つ目は60分足EMAのサポートがあるときのみの買いエントリーです。

結果はマイナスです。勝率は5割前後しかありません。
仲値買いの時間といえども、トレンドには勝てないようです。

その１）
期間：2007/1/1〜2008/10/28
通貨ペア：ドル円
データ：WHCのデモ
ルール：8:30に成り買い、10:00に成り売り返済

Initial deposit 10000.00
Total net profit -608.47
Profit factor 0.84

Maximal drawdown 928.26 (9.03%)
Relative drawdown 9.03% (928.26)
Total trades 469
Short positions (won %) 0 (0.00%)
Long positions (won %) 469 (51.81%)
Profit trades (% of total) 243 (51.81%)
Loss trades (% of total) 226 (48.19%)
Largest profit trade 68.39
Average profit trade 12.90
Largest loss trade -110.17
Average loss trade -16.56

次に期間を長くしてやってみました。
その２）
期間：2001/1/1〜〜2008/10/28
通貨ペア：ドル円
データ：ODLのLIVE
ルール：8:30に成り買い、10:00に成り売り返済

Total net profit -3047.56
Profit factor 0.75

Maximal drawdown 3197.28 (31.67%)
Relative drawdown 31.67% (3197.28)
Total trades 1689
Short positions (won %) 0 (0.00%)
Long positions (won %) 1689 (47.07%)
Profit trades (% of total) 795 (47.07%)
Loss trades (% of total) 894 (52.93%)
Largest profit trade 118.18
Average profit trade 11.49
Largest loss trade -276.41
Average loss trade -13.63

その３）
期間：2001/1/1〜〜2008/10/28
通貨ペア：ドル円
データ：ODLのLIVE
ルール：15分足EMAのサポートを受けている時、8:30に成り買い、10:00に成り売り返済

その２よりは改善しているが、マイナスであることは変わらず。

Total net profit -937.10
Profit factor 0.85

Maximal drawdown 1184.68 (11.73%)
Relative drawdown 11.73% (1184.68)
Total trades 944
Short positions (won %) 0 (0.00%)
Long positions (won %) 944 (46.29%)
Profit trades (% of total) 437 (46.29%)
Loss trades (% of total) 507 (53.71%)
Largest profit trade 118.18
Average profit trade 11.76
Largest loss trade -95.87
Average loss trade -11.98

その４）
期間：2001/1/1〜〜2008/10/28
通貨ペア：ドル円
データ：ODLのLIVE
ルール：60分足EMAのサポートを受けている時、8:30に成り買い、10:00に成り売り返済

その３よりは改善しているが、マイナスであることは変わらず。

Total net profit -103.69
Profit factor 0.98

Maximal drawdown 833.94 (8.24%)
Relative drawdown 8.24% (833.94)
Total trades 872
Short positions (won %) 0 (0.00%)
Long positions (won %) 872 (48.62%)
Profit trades (% of total) 424 (48.62%)
Loss trades (% of total) 448 (51.38%)
Largest profit trade 118.18
Average profit trade 11.98
Largest loss trade -95.87
Average loss trade -11.57

EAにトレールをつけると

途中で含み益があれば、現在値を元に、ストップ幅をトレールストップ幅に変更する。というクローズ条件に変更してみました。

勝率も上がるし、プロフィットファクターも上がっています。
平均勝率4割弱、PFが2.3から2.6弱。
もうほとんど実用で使えるレベルですね。(^o^)v

バックデータのテスト期間：2007年1月から2008年10月28日まで
通貨ペア：ポンド円
時間軸：15分足
資金管理パラメータ：0

リミット最大、エントリー値＋3.2の場合：
Initial deposit 10000.00
Total net profit 4036.04
Profit factor 2.32

Maximal drawdown 448.02 (3.17%)
Relative drawdown 3.64% (396.91)
Total trades 76
Short positions (won %) 43 (39.53%)
Long positions (won %) 33 (66.67%)
Profit trades (% of total) 39 (51.32%)
Loss trades (% of total) 37 (48.68%)
Largest profit trade 329.52
Average profit trade 181.99
Largest loss trade -90.67
Average loss trade -82.74

リミット最大、エントリー値＋10の場合：
Initial deposit 10000.00
Total net profit 4824.20
Profit factor 2.56

Maximal drawdown 1343.50 (9.17%)
Relative drawdown 9.17% (1343.50)
Total trades 57
Short positions (won %) 35 (20.00%)
Long positions (won %) 22 (68.18%)
Profit trades (% of total) 22 (38.60%)
Loss trades (% of total) 35 (61.40%)
Largest profit trade 1017.37
Average profit trade 360.09
Largest loss trade -141.57
Average loss trade -88.51

口座残高リスクを設定しての複利トレードの結果はいまひとつでした。

トレンドフォロー型のEAです

実戦向きのEAを作りました。
勝率は悪いですが、結果はそこそこです。
勝率3割弱、プロフィットファクター1.81

リミットをトレーリングできるようにすると、PFはさらに向上しそうです。

バックデータのテスト期間：2007年1月から2008年10月28日まで
通貨ペア：ポンド円
時間軸：15分足

（概要）
直前足の始値または終値が移動平均より下にある時、MACDが売りサインを出したら、売り。
直前足の始値または終値が移動平均より上にある時、MACDが買いサインを出したら、買い。
エントリー時に、リミットとストップを指定する。
クローズはリミットとストップのみ。

Total net profit 3683.15
Profit factor 1.81
Maximal drawdown 1239.10 (8.37%)

Total trades 70
Short positions (won %) 39 (35.90%)
Long positions (won %) 31 (19.35%)
Profit trades (% of total) 20 (28.57%)
Loss trades (% of total) 50 (71.43%)

相変わらずソースコードが汚いので実行モジュールのみ、公開します。
MA_plus_MACD_2.ex4

移動平均＋MACDのサンプルプログラミング

MT4のプログラミングの練習のため、MT4についてるサンプルプログラムを合体させ、クローズ機能をちょっと足したものを公開します。

【時間軸】
１つだけ、指定に従う。マルチタイムフレームには対応していません。

【エントリー条件】
現在値が、n本の移動平均より下にある時に、MACDが売りサインを出したら、売り。
または、
現在値が、n本の移動平均より上にある時に、MACDが買いサインを出したら、買い。

【クローズ条件】
クローズ判断用のm本の移動平均を越えたら成行き手仕舞い。
あるいは、ストップ／リミットに到達したら手仕舞い。

【外部パラメタ】
MACDのパラメタは標準値のままでの埋め込みです。（サンプルの通り）
オリジナルサンプルでのMAはSMAでしたが、EMAに変更してありますが、外部パラメタなので変更できます。

// MAのサンプルの通り
extern double Lots = 0.1;　//初期ロット
extern double MaximumRisk = 0.001; //資金管理用
extern double DecreaseFactor = 3;　 //資金管理用
extern double MovingPeriod = 55;　//エントリー用移動平均本数
extern double MovingShift = 1;

// 追加分
extern double Stop = 0.90; // ストップ値幅pips
extern double Limit = 3.10; // リミット値幅pips
extern int MA_Mode = 1; // EMA
extern double Close_MAPeriod = 10; //クローズ用移動平均本数

// MACD サンプルの通り
extern double MACDOpenLevel = 3;
extern double MACDCloseLevel = 2;
extern double MATrendPeriod = 26;

ソースコードは汚いので、実行形式プログラムのみ公開します。
Moving Average_plus_MACD.ex4

この件に関する使い方や改良のアイデアなどありましたら、下記メルアドまでご連絡下さい。
fxwansanアットマークmail.goo.ne.jp

メモ：MT4、WHCでのシンボルサイン変更

WHCでのシンボルサインが変更になっていたのでメモ

NYダウ先物：YM_COUNT
日経225：NI_COUNT

メモ：MT4での通貨ペア別時刻表示

【メモ】
MT4でのチャートで表示される時刻は通貨ペアにより異なる。
これはサーバー時刻が異なる訳ではなく、
サーバー時刻に対し、通貨ペアごとに時刻補正がされているためである。

（9月25日現在、サマータイム補正の有無は不明）
サーバー時刻は日本時間より9時間遅い。（グリニッジ標準時？、ODLだから？）
通貨ペア別チャートでの表示時刻は次の通り。
EURUSD：サーバー時刻より5時間進んでいる。
USDJPY：サーバー時刻より2時間遅い。
AUDCAD：サーバー時刻より1時間遅い。

チャートウインドウに、パソコン時刻とサーバー時刻を表示させるだけのスクリプト。年月日時分まで。
Ex_daytimeDisplay.mq4

逆張り防止、順張りスイング用チャートの完成かも

順張りスイング用チャートです。
どうしても逆張りをしてしまうので、それを戒めるためのチャートです。
BBands_Longというインディケータを入れることにより、逆張りをしないように努めます。
BBands_Longのサインと平均足またはMACDサインが食い違った時は、初回は見送りノーアクション、2回目以降からはローソク足を見ながら判断します。


参考ブログ
http://mrfx777.blog102.fc2.com/blog-category-32.html
http://mottiy.blog25.fc2.com/